Отношение такое - орден назван по городу, а город назван по баням. Орден, вообще-то, не Бани (сауны), а "Батский". Бат (Bath) - городок в южной Англии, не очень далеко от Лондона. Другое дело, что сам город Bath получил название по древним римским термам, которые построили римские оккупанты давным-давно и с тех пор от них остались лишь руины.